Indledning
Finanstilsynet har i april 2015 foretaget en inspektion af Jyske Banks nyudlån af boliglånsprodukter til privatkunder. Formålet var at vurdere kreditkvaliteten af kunderne og dermed bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlånet samt vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger af udlånene ud fra.
Baggrunden for undersøgelsen var, at banken i 2014 og 2015 har øget boligudlånet markant, hvilket blandt andet skyldes det ophørte samarbejde med realkreditinstituttet Totalkredit.
Sammenfatning og risikovurdering
Finanstilsynet gennemgik 271 engagementer, hvor banken havde foretaget bevilling af nye boligudlån til privatkunder siden januar 2014. En del af engagementerne var udvalgt ud fra faresignaler som fx negativ formue. Endvidere gennemgik Finanstilsynet udvalgte forretningsgange og rapporter om boligudlånet.
Jyske Bank havde i et mindre antal sager ydet udlån, som var uforsigtige, fx som følge af kundens svage økonomiske forhold i form af negativ formue i sammenhæng med et spinkelt eller utilstrækkeligt rådighedsbeløb. Herudover havde banken i en række tilfælde ikke levet op til egne kvalitetsstandarder.
Banken foretog i 2014 flere tiltag med henblik på at sikre kvaliteten af de mange nye kunder. Blandt andet tilpassede banken i december 2014 kreditpolitikken for privatkunder og tilknyttede forretningsgange. Finanstilsynet fandt, at disse afspejlede en normal risikovillighed.
Før bevilling af udlån udarbejder banken et beslutningsgrundlag med beskrivelse af låneformålet, kundens økonomiske forhold, de stillede sikkerheder og risiciene ved kunden. Finanstilsynet vurderede, at der i en del tilfælde var fejl og mangler i bankens beslutningsgrundlag, som kunne have betydning for kreditvurderingen. Banken har fokus på dette og har foretaget flere tiltag for at reducere antallet af fejl.
Jyske Bank har Finanstilsynets tilladelse til at anvende den interne ratingbaserede metode til at opgøre sin kreditrisiko til kapitaldækningsformål (IRB-metoden). Ved IRB-metoden inddeles kunderne i risikoklasser ud fra sandsynligheden for, at udlånet misligholdes inden for et år.
Ved undersøgelsen tog Finanstilsynet stilling til, om bankens risikoklassifikation af kunderne var retvisende ud fra en kreditmæssig vinkel, der havde en længere tidshorisont end et år. Formålet var at vurdere, om der var behov for et tillæg til solvensbehovet. I en del af de tilfælde, hvor kunderne havde negativ formue, vurderede Finanstilsynet, at kreditrisikoen var højere end det, bankens risikoklassifikation af kunderne gav udtryk for.
Banken har imidlertid efter undersøgelsen gennemført en revurdering af vægtningen af negativ formue i privatkundemodellerne, som gav anledning til en stigning i bankens risikovægtede aktiver på 236 mio. kr. Finanstilsynet vurderede derfor, at der ikke var behov for et tillæg til solvensbehovet.
Jyske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 31. marts 2015 til 10,7 procent. Den faktiske solvens pr. 31. marts 2015 var 16,3 procent.