Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S relateret til interne modeller på markeds- og modpartsrisikoområderne
02-10-2023Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Danske Bank A/S revurderet bankens tilladelse til at opgøre kapitalkravet ved interne modeller for markeds- og modpartsrisiko. Finanstilsynet skal regelmæssigt og mindst hvert tredje år føre tilsyn med, at godkendte interne modeller fortsat opfylder kravene herfor.
Danske Bank A/S har tilladelse til at anvende en Value-at-Risk model (VaR-model) og en intern model for forøget misligholdelses- og migreringsrisiko (IRC-model) til opgørelse af kapitalkravet for generel og specifik risiko på markedsrisikoområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende de interne modeller til opgørelse af kapitalkravet på markedsrisikoområdet.
Banken har ligeledes tilladelse til at anvende en intern model (IMM-model) til opgørelse af eksponeringen over for kunder, virksomheder mv., som banken har indgået afledte finansielle instrumenter med. Det er Finanstilsynets vurdering, at banken fortsat kan anvende den interne model til opgørelse af eksponeringen på modpartsrisiko.
Revurderingen gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.
Inspektionen har ikke givet anledning til at ændre solvensbehovet opgjort af banken.